基金管理人:融通基金管理有限公司
基金託管人:中信銀行股份有限公司
報告送出日期:2018年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2018年10月22日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金產品概況
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§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
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注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。
2、本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
3.2 基金淨值表現
3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
融通穩利債券A
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融通穩利債券C
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3.2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
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注:任免日期根據基金管理人對外披露的任免日期填寫;證券從業年限以從事證券業務相關的工作時間為計算標準。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規和本基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為,本基金投資組合符合有關法律法規的規定及基金合同的約定。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有投資組合的原則,並制定了相應的制度和流程,在授權、研究、決策、交易和業績評估等各個環節保證公平交易制度的嚴格執行。報告期內,本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金報告期內未發生異常交易。
4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
三季度以來,利率債收益率整體震盪上行,“寬信用”政策預期、通脹預期升溫疊加地方債供給增大等因素施壓債市。
基本面方面,三季度經濟下行壓力繼續顯現,基建投資增速繼續回落,房地產土地流拍現象增加,開發商資金回款壓力增大,金融數據則反映了“寬信用”政策助力與實體需求維持疲弱之間的分歧;央行貨幣政策基調從“合理穩定”轉為“合理充裕”,並於7月份再次實施了定向降準,在資金面可能出現緊張的時點明顯加大了公開市場淨投放力度,資金價格基本維持穩定。
本基金組合在三季度逐漸降低了債券倉位。
展望四季度,社融年初以來持續的回落將在未來的經濟數據上繼續更為明顯地體現,基建投資存在資金來源和投資意願的約束,託底空間有限;貿易戰對於外貿增長的負面影響會在“搶跑擾動”後加速顯現。
此外,從降低融資成本、穩經濟、促增長等內外多目標協調的角度來看, “寬貨幣”存在持續性,預計流動性仍將維持當前合理充裕的局面,對債市相對有利。
4.5 報告期內基金的業績表現
截至本報告期末融通穩利債券A基金份額淨值為1.027元,本報告期基金份額淨值增長率為-0.10%;截至本報告期末融通穩利債券C基金份額淨值為1.022元,本報告期基金份額淨值增長率為-0.10%;同期業績比較基準收益率為0.57%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明
截止本報告期末,本基金存在連續六十個工作日以上基金資產淨值低於五千萬的情形。本基金管理人已經按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》向中國證監會報告並提出解決方案。
本基金本報告期內未發生連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人的情形。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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5.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
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5.4 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.7 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.7.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報告期未持有國債期貨。
5.7.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。
5.7.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期未持有國債期貨。
5.8 投資組合報告附註
5.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體報告期內沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
5.8.2 其他資產構成
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5.8.3 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
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§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
本基金管理人本報告期未運用固有資金投資本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
2018年8月28日,本基金管理人發佈了《關於以通訊方式召開融通穩利債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》,擬於2018年9月22日起至2018年10月14日17:00期間以通訊方式審議《關於終止融通穩利債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。
2018年8月29日,本基金管理人發佈了《關於以通訊方式召開融通穩利債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告》擬於2018年9月22日起至2018年10月14日17:00期間以通訊方式審議《關於終止融通穩利債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。
2018年8月30日,本基金管理人發佈了《關於以通訊方式召開融通穩利債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告》,擬於2018年9月22日起至2018年10月14日17:00期間以通訊方式審議《關於終止融通穩利債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。
2018年10月16日,本基金管理人發佈了《關於融通穩利債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,本次基金份額持有人大會於2018年10月15日表決通過了《關於終止融通穩利債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,決議自該日起生效。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
(一)中國證監會批准融通穩利債券型證券投資基金設立的文件
(二)《融通穩利債券型證券投資基金基金合同》
(三)《融通穩利債券型證券投資基金託管協議》
(四)《融通穩利債券型證券投資基金招募說明書》及其更新
(五)融通基金管理有限公司業務資格批件和營業執照
(六)報告期內在指定報刊上披露的各項公告
9.2 存放地點
基金管理人處、基金託管人處。
9.3 查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買複印件,或登陸本基金管理人網站http://www.rtfund.com查詢。
融通基金管理有限公司
2018年10月24日
2018年第三季度報告