投資者在交易的過程中，無論經過系統性學習的交易者、還是自我摸索，複製別人成功系統的交易者，都必然會經歷這樣一個過程--
為了追求勝率，人為性的加入一些自我認為有助於贏利的條件或指標，這個過程我稱它為“簡單到複雜階段”。本週寫過篇文章《 》，談的是交易者進入市場之後，從簡單開始，然後追求複雜，最後看清市場的本質後重新迴歸簡單的認知轉變。
這是從認知層面上談的複雜、簡單，今天這篇文章，我試著從交易系統建立，伴隨交易者交易經驗的不斷提高，從複雜到簡單的過程。
學會做減法
【一】交易如果參考的因素過多，很難固定生成一種規則
任何一種交易系統，如果入場條件過多，通常很難發生所有的條件同時滿足的時間節點。
當部分條件滿足時，是否進場？
這是考驗交易者憑藉交易系統，結合當下的市場環境、風險控制，在不是百分之百的符合交易規則的前提下，大多數開倉條件滿足時，也能夠進入到市場中賺取利潤的能力。
我們來看全球比較知名的交易系統：海龜交易法則
海龜交易法則
1、當價格突破20個交易週期最高點的時候入場;
2、當價格跌破10個交易週期最低點時離場;
整個系統非常的簡單，20週期高點突破後買入，10週期低點跌破後離場，反之，同樣的做空操作邏輯。
也正是因為簡單，具有可複製性，投資大師理查德.丹尼斯和他的合夥人共同舉行的“海龜培訓計劃”才 能取得成功，大部分交易者能夠在學成之後利用這套系統實現穩定贏利，以致於多年以後，仍有部分的交易員在華爾街從事著交易工作。
【二】建立交易系統的目的是控制風險，而不是限制贏利
如果一套交易系統不夠簡單，具體在交易的過程中，就會存在這樣的問題：不利於執行，交易的準確率會降低。
建立交易系統的目的是為了控制風險，而不是限制贏利，所有的贏利都建立在試錯的基礎上，無論任何一套交易系統，無論有多少個進場條件，只要開倉，就意味著是在進行一次試錯。
利潤之上的追求
交易系統本身，所構成的條件越多，雖然看似有效性越來越高，但其背後也限制了買入次數，伴隨條件越加越多，到最後，很難找到一個真正符合全部買入條件的機會。
這無疑是限制了贏利，限制了進場，沒有試錯，就不存在賺錢的可能性。
無論任何一種交易規則，開倉時的勝率只是相對的高低 ，滿足更多的條件只是相對以前的交易看似勝率更高而已，市場本身是變化的，當前所添加的條件未必能夠適應下一筆交易。
還有，最關鍵的“出場”，利潤的放大，與如何出場有很大的關係。
投資市場不是有這樣的一句話：會買的是師傅，會賣的是徒弟。
我們可以得出這樣的結論，片面追求開倉的勝率，並不能保證最終你這筆交易一定是贏利的，所以如果把更多的時間投入到追求進場條件上，不如去研究下如何才能更好的出場。
【三】交易贏利難的不是複雜的規則，而是“簡單”的執行
只有交易系統“簡單”了，執行起來才能“簡單”。
下圖是一套自動化交易系統，具體在操作的過程中，所構成的動作執行過程，包括由行情繫統、交易系統所形成的交易策略、動作執行，和結果反饋。
程式化交易系統
這兩種簡單，其實是兩種不同的含義，前者的簡單，是指買入開倉時的條件少；後者的簡單，指的是不用去思考，直接按照系統去操作的動作。
在期貨市場中，存在這樣的一個現象，很多交易者，初期都是手動、人工操作，等資金量達到一定的規模後，就開始轉到程式化交易上，藉助計算機語言來實現自動的交易，從而脫離情緒對交易可能產生的影響，這一不利因素。
為什麼系統的執行這麼難？
很多的交易者，不能保持“簡單”的原因，是因為對市場的猜測、投資者自己的情緒影響、忽視市場不利因素，只盯著有利於自己持倉的消息等，然後心理就開始受到價格的影響，漲了擔心會調整，下跌的時候又擔心會反彈，贏利後擔心獲利回吐，出場又擔心行情影響，少賺了錢......
【四】交易系統的因子過多，“糾錯”就會變得困難
糾錯、完善交易系統，在整個交易事業中，是需要交易者不斷思考，解決的問題，因為市場總是在變化，要保證你的節奏跟隨市場的節奏。
我們這樣來做個假設，如果一套交易系統，含有10個入場條件，從1到10，包括順勢、量能配合、波動率影響、關聯因素等。
交易系統中的影響因子
當一筆交易出了問題後，使用該系統的交易者在反思交易結果時，除了看看是否嚴格規則進行執行，還會考慮系統本身是否存在問題。
這就需要從1排查到10，按照每一個條件，所具有的適應性，去總結在同等條件下，歷史交易的贏利次數、虧損次數等。
如果最終每個條件統計的結果是：贏利次數*平均贏利點〉〉虧損次數*平均虧損點，那麼基本可以確定這套交易系統是正向的、有效的，可以繼續使用，否則就要過濾其中錯誤的買入條件。
不難發現，如果條件過多，統計工作量會很大，並且市場在不同的階段，存在各種非正常波動的行情，這樣都會影響到最終的交易結果。
簡單的系統，除了入場簡單外，還有交易者在執行的過程中，也可以無腦的執行，沒有任何懷疑的按照規則去操作。
投資市場不是足球場，你的贏利應該專注於當下的交易開始，而不是在虧損之後，把希望放在下一筆交易上。
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