牛角問答 — 股票期貨職業投機者。
一、R-Breaker策略簡介。
R-Breaker策略,是全球策略排行榜中Top10的策略,在量化交易領域無人不知無人不曉,同時也有很多交易者憑藉自身的對市場的理解進行各種改造,以適應日益變化的金融市場,緊跟市場進化步伐才有可能不被市場淘汰。
策略的主要思路,是根據昨日K線計算一個樞軸點,再根據這個樞軸點計算出3個支撐位,3個阻力位,然後根據反轉或突破進行交易決策。
二、R-Breake算法邏輯。
算法是根據昨日K線的最高價、最低價、收盤價計算一個樞軸點,然後利用這個樞軸點按下列的算法計算出3個阻力位和支撐位,共6個價位,如下圖所示:
其中,H[1]、C[1]、L[1]分別代表,昨日最高價、收盤價、最低價。樞軸點,就是這三個價格的算數平均值。當我們把這6個價位計算出來後,應該如何運用?請看下圖:
開平倉邏輯:下面以股指期貨IC指數為例。
1.開多。
(1)價格直接突破,突破買入價開多。
(2)價格下穿觀察買入價後,隨之上攻 到反轉買入價,開多。
2.開空。
(1)價格直接跌破,跌破賣出價開空。
(2)價格上穿觀察賣出價後,隨之下攻到反轉賣出價,開空。
以上,就是R-Breake策略的交易過程,總結起來有四個開倉動作:
(1)反轉賣出,跌破賣出。
(2)反轉買入,突破買入。
下面我們將分享基於R-Breake策略的改造版。
三、R-Breake策略改進。
我們將丟掉原策略複雜的開平倉邏輯,沒有反轉買入和賣出這兩個動作,只有突破買入和跌破賣出這兩個開倉動作。
並且把昨日K線數據換成,根據前N日內的K線的最高價和收盤價,重新組合出一根k線,然後再去計算R-Breake策略的突破買入、跌破賣出價,我們將突破買入價和跌破賣出價在下面文章中稱之為“上軌和下軌”。
接下來我們去計算,組合後的K線、上軌和下軌。
(1)組合後的k線。最高價-N日內的最高價,最低價-N日內的最低價,收盤價-N日內收盤價的均值,開盤價-N日內開盤價的均值。
上軌 = HH[1] + 0.35*(CC[1]-LL[1])
下軌 = LL[1] - 0.35*(HH[1]-CC[1])
至此,我們已經將上下軌計算出來了,下面那麼開平倉邏輯是怎樣的呢?
開多倉邏輯:
(1)價格突破上軌,開多後跟蹤止盈出場。
開空倉邏輯:
(1)價格跌破下軌,開空後跟蹤止盈出場。
其實,核心邏輯是根據前N日內的最高價、最低價、收盤價組合後的k線,這樣做的目的是可以減少假突破,日k線獲取的越多,在日內就越不容易反覆止損 ,從而抓住大趨勢,有效過濾日線級別的震盪。
四、策略回測分析。
下面我們將利用股指期貨,在小週期內進行回測分析,下面是回測參數的設置、回測報告及資金曲線。
(一)參數設置。
1.交易品種:IF指數。
2.交易週期:5分鐘。
3.滑點設置:1跳。
4.前N日k線:N = 4。
(二)回測報告。
1.IF指數回測報告:
下面將N取1-10,觀察對整個策略的影響。
(1)不同參數對淨利潤、最大回撤、盈虧比、勝率、R平方、夏普率的影響:
(2)不同參數對資金曲線的影響:
從上圖可以看出,N = 4、5的時候,曲線看上去更平滑。總的來講,參數的變化對資金曲線的影響程度並不是很大。
總結。
文章主要介紹了R-Breaker策略的簡介及算法原理、策略的改進及回測。整個策略改進的核心是N這個參數的變化,原策略是按照1根K線,來計算支撐和阻力位,而作者所用的是前N根k線內組合出新的k線,進行計算上下軌。
這樣的好處,第一減少交易次數捕捉大趨勢,第二個就是過濾掉日線級別的震盪。
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