SAIF·CAFR名家講堂特別專場
暨 2018陸家嘴論壇·高金之夜
活動信息
【主題】
經濟全球化下的金融改革與風險防範
【主辦】
上海交通大學上海高級金融學院（SAIF/高金）
上海交通大學中國金融研究院（CAFR）
【聯合主辦】
第一財經研究院
【時間】
2018年6月14日19:00-21:00
【地點】
上海
（注：具體地址在報名通過審核後短信通知，請務必提交完整信息）
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【活動議程】
▌18:00-19:00 活動簽到
▌19:00-19:10 領導致辭
▌19:10-20:00 主題演講
－Lars Peter Hansen 2013年諾貝爾經濟學獎獲得者，芝加哥大學大衛•洛克菲勒榮譽講席教授
▌20:00-21:00 圓桌討論
主持人
－楊燕青第一財經日報副總編輯，第一財經研究院院長
圓桌嘉賓
－Lars Peter Hansen2013年諾貝爾經濟學獎獲得者，芝加哥大學大衛•洛克菲勒榮譽講席教授
－蔡鄂生CF40常務理事、北方新金融研究院院長、中國銀監會原副主席
－張承惠國務院發展研究中心金融研究所原所長
－張 春上海交通大學上海高級金融學院執行院長、金融學教授
－巴曙松香港交易所董事總經理兼首席經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家
注：部分嘉賓邀請中，以現場出席為準
嘉賓簡介
Lars Peter Hansen
2013年諾貝爾經濟學獎獲得者
芝加哥大學大衛·洛克菲勒榮譽講席教授，美國科學院院士，美國藝術與科學院院士
Lars Peter Hansen教授是研究經濟動態的國際知名學者，他對宏觀經濟與金融市場的內在相關性的研究以及時間序列計量經濟學等領域的研究發展做出了巨大貢獻。
他與2011年諾貝爾經濟學獎獲得者托馬斯•薩金特合作，開創性把決策理論和動態控制理論中的不確定性和穩健性決策系統地引入宏觀經濟學、金融學、計量經濟學等領域中，並且建立了系統地研究經濟行為人在面對不斷變化的不確定性和風險時如何做出經濟決策，以及不確定性對資產定價和審慎經濟政策制定的影響的理論框架和體系。
Lars Peter Hansen教授早期對於經濟學的貢獻是在計量經濟學領域。他的博士論文提出並且發展了在有限的信息條件下對經濟模型的部分進行估計和研究的時間序列統計方法，即一般矩估計法。
之前常用的統計估計方法通常需要完備的信息，對經濟模型中所有變量的行為進行完全的刻畫和估計。然而在實際經濟體系中，能夠觀測到的信息是有限的，因此，Lars Peter Hansen教授所提出的“只需要做一些事情而不需要做所有事情”的分析方法，可以充分利用現有的有限信息來探討和估計重要的經濟變量運行的規律。
他在隨後與合作者的研究中，把這一方法用於研究宏觀資產定價模型，系統而清晰地刻畫了宏觀金融中一些實證謎團，即理論模型的推論與宏觀經濟與金融市場上觀測到的實際數據相偏離的現象，為一進步揭開這些謎團的本質奠定了理論基礎。
近年來他的主要研究側重於研究如何度量宏觀經濟的長期風險與不確定性，如何通過投資者行為來衡量投資者對不確定性的判斷，以及長期風險與不確定性對於資產價格和宏觀經濟政策制定的影響。
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