說到股神巴菲特和金融巨鱷索羅斯大家肯定很熟悉，但提起西蒙斯大家可能不瞭解他。
西蒙斯是個能夠打敗巴菲特和索羅斯的一位“神人”，可以說叫他量化交易之父一點也不誇張。
量化投資的西蒙斯到底是什麼人？
西蒙斯，一個靠著數學和公式就能打敗股神，跑贏美國股市，並且他建立的大獎章基金在1989年到2008年之間的平均收益率一直保持在35%以上。
最牛的是，在遇到百年不遇的金融風暴中他竟然能夠從危機中全身而退，並且在金融海嘯中仍然能夠達到年化80%的收益，這已經不能簡單的用奇蹟來形容他了。
西蒙斯出生在一個猶太家庭，他三歲時就喜歡上了數學，在麻省理工學院上學時他進修的就是數學系，工作後他在哈佛當過數學老師，但沒過多久就被招募進一個神秘的科研機構，據說是專門幫著破解敵軍密碼的組織，最後因為自己的性格比較直率，被開除。
西蒙斯的第一筆財富是賣廠起家的，當時他用自己的積蓄投資了一家聚乙烯地板廠，賣了後賺到了60萬美元，這在當時是一筆不小的財富，然後他用這筆錢交給了自己的學生去投資商品期貨，不到7個月，糖價暴漲，西蒙斯的投資賺了整整10倍，擁有了600萬美元的財富。這件事讓西蒙斯下定了決心，放棄學術研究，改行專心投入到外匯市場和商品期貨的投機中來。
起初他的投資方法跟平常人沒有什麼區別，也是通過基本面和宏觀來分析外匯和商品的走勢，如加息、降息、長短利率對於市場的影響，這時候的他還跟量化掛不上任何關係。
在以前，大多數的投資都是通過基本面來做交易，什麼技術面和量化交易都是近三十多年來的產物，隨著科學技術的發展和計算機的普及應用後面才興起的事物，所以說量化交易在時間上沒有得到充分的論證。而在量化投資領域，可以稱作大師級別的人物，只有西蒙斯本人了。
1988年西蒙斯建立了大獎章基金，與以前的林姆若伊基金不同的是，大獎章只做二級市場的量化交易，他們不再投初創公司，只做純粹的量化基金，也不進行任何的人為干涉。
西蒙斯說過：“在投資中，人是最不靠譜的動物，有時候你是個英雄，有時候你是個狗熊。人心的變化對於投資的影響是巨大的。但量化交易也會存在問題，那就是一般人不知道是怎麼計算的。一個是他知道也不會告訴你，另外由於各種原因所以需要保密，他告訴你也夠嗆能聽的明白，所以作為投資人往往就是把錢給他，然後他告訴你，你已經賺到錢了，僅此而已。”
其實什麼叫量化模型呢？
打個最簡單的比方：某個期貨品種在開盤的時候遠遠大於前一天的收盤價，就是我們說的高開，那麼量化模型就會在這時選擇下空單，但是如果行情相反是遠遠低於前一天的收盤價，低開的話，就可以開多單，當然我只是說說而已，這個簡單的模型到底能不能持續賺錢有待商榷。道理就是這麼個道理，但如果是人來執行的話可能就不會徹底，而且這都是需要數據的支撐和大量的時間來做回測的。
量化說白了就是一種大概率的套利，而套利就需要把握住稍縱即逝的機會，在別人做之前就要先下手，計算機就是要縮小你思考的速度，只要機會出現就要下單，不管對錯，由於是大概率事件，做的多了，總是會賺錢的。而當市場上這種套利的方法逐漸多了起來，這種機會就會越來越少，這也是為什麼量化模型用一段時間就需要修正。因為用的人多了，自然也就失效了。
大獎章基金在1990年的淨回報是55.9%，1991年是39.4%，1992年是34%，1993年是39.1%，許多年來沒有人能夠這麼穩定的保持在30%以上的收益。美國在1994年開始連續加息，利率提高了六次，但大獎章基金還是在當年賺了71%，2000年的科技股災，納指跌去了一半，大獎章卻淨回報98.5%，2002年之後每年都是以20%以上的回報，直到2008年金融海嘯的來臨，大獎章的收益又出現了大幅提升，淨賺80%。1988年到2008年，大獎章的平均回報率是35.6%，美國市場慢牛的時候，他的表現反而一般，越是到了金融危機或者各種股災，反而賺的越多。
後來有記者問西蒙斯他是怎麼做到的，其中的奧秘是什麼？西蒙斯笑了笑沉穩的說：“只是運氣。”反正他說了很多，但就是不正面回答怎樣盈利這個核心的話題，而西蒙斯的基金王國相當的閉塞，外人基本都不知道里面的運行機制，因為他的職員都在大獎章基金上得到了豐厚的回報，所以幾乎沒有被其他公司挖走的先例，這也一直能夠讓大獎章基金保守住自己的秘密。
說了這麼多，我們不妨總結一下量化交易，量化交易出現30年多年來，有過很多的所謂大師，但這些人大多數都是以虧損告終，只有西蒙斯一直站在了量化投資的頂端，但也只限於他的大獎章基金是盈利的，他親自掌管的其他的基金，最後也都是虧得很慘的結局。
量化交易的方式跟技術分析大致相同，都是依靠歷史數據來對未來做預判。但其中也是有差異的地方，比如大部分市面上的技術分析是基於形態學來闡述的，而量化是建立在數學模型基礎上的。現在越來越多的人試圖建立量化交易系統，讓人工智能和機器來代替交易員完成交易，解放人出來，只讓機器自己去運行去賺錢。
量化交易這個東西是否真的長期賺錢，現在下結論還尚早，雖然在市場上很多人打著量化的幌子各種倒賣軟件給交易者，但我相信其中真正能夠賺錢並且長期持續盈利的少之又少，否則他們又為什麼要用賣軟件來為生呢？所以，每當想到國內程序化交易這個問題我都會想起一個故事 ——《皇帝的新裝》。
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