投資是很有意思的事，但是有研究表明，很多人在股市上總是輸錢，但還是繼續在那上面賭。如果投資變成了賭博的習慣，就應該停止，那樣不好。我認為如果你真的在某個方面卡住了，就應該準備改變。”好習慣應該堅持，壞習慣應該停止。遺憾的是我們通常無法分清什麼是“久賭必贏”和“久賭必輸”。
在操盤的心理上再次出現了致命的問題，由於這種交易信號是沒有量化的，全憑看K線圖的形態，在心情急燥的時候，幾乎所有的圖形看起來都象進場信號。同時，虧損後死扛的毛病又再次出現。
A股市場極度缺乏巴菲特那種正能量的力量，股災的時候成立國家隊，原以為是維護市場穩定的解放軍，結果成了套利砸盤的劊子手，現在市場跌成這樣，也沒人呼籲讓國家隊護盤，可見其在投資者心目中是個什麼德行，其他的機構投資者更不能指望了。說到機構投資者，我忽然想到昨天我們說過，貿易戰目標為拯救美國金融業，昨天美國號稱最賺錢的對沖基金橋水基金正式在中國註冊，該基金管理規模高達1600億美元，橋水落戶中國說現在還不能說明什麼，但起碼代表一種信號，就是A股還有得玩。當前全球金融市場的動盪，都是人為造成的，不像次貸危機是不可控的系統風險，既然是人為的，那就可調整可修正可談判，誰都不願兩敗俱傷，這是起碼的邏輯。
一.反向跟單的起源
反向交易的雛形引入是 2002 年諾貝爾經濟學家卡曼尼及史密斯行為經濟學及實驗經濟學測試中得到啟發，多數交易者在測試行為心理結果中均以失敗告終。
國外金融投行開始將卡尼曼的理論測試項目應用到股票市場、衍生品市場，後來被不少國際對沖基金公司所隱性使用。由於我國金融市場特殊的歷史因素，使得我國金融產品及交易制度具有特色性，早期反向跟單模式只是被大眾心理上認可，但是真正利用此模式進行交易的人確寥寥無幾，以前的金融產品，項目認知度，專營經驗等問題都是當時的阻礙。
近些年隨著我國各項領域的逐步開放，我國金融市場不斷創新，在期貨領域中，反向跟單交易模式在2015年股指期貨市場中，被廣泛的引用，當時金融市場處於重災區，股票及股指全線大幅度快速下跌，股票配資以及股指配資交易者爆倉比比皆是，最嚴重的幾分鐘時間期指配資者就會爆倉掉自己的賬戶，但是反向跟單者打著程序化的旗幟，反向對沖這些配資者，一路狂賺，少則翻倍的收益率，多則10倍以上的收益暴利。在2015年9月，我國政府為有效防範金融市場風險，對股指期貨進行了管控，所有做反向交易的群體進行市場轉移，應用到商品期貨及全球交易市場，此模式的出現對中國金融市場乃至全球金融市場會有深遠的影響，必將成為未來關注的焦點。
二、反向跟單的概念
反向跟單顧名思義其前提條件所交易的金融產品必須能夠時時相反交易，既金融產品必須具有做空交易機制，在金融市場交易，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，少部分人群盈利的現象，這遵循著二八定律，不是人力能夠改變的。期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度，通過利用計算機軟件獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。
三、具體執行步驟
1、交易員樣本
樣本也就是我們反向跟單的信號源，它是大數據跟單模式成功的秘訣，也是根源。樣本越大，波動越小，結果越穩定，這是統計學上的規律。最關鍵的點是要有足夠數量的交易信號樣本，擁有大量、穩定的信號源是第一步。目前公司提供的樣本客戶源來自於盤手交易數據，這類樣本為公司自行培養的上百名交易操盤手。從交易大數據、樣本篩選、資金配置，交易員性格色彩分析，交易品種的風險把控等一系列過程，嚴格做好風控，每個月會有固定週期提供盤手的交易策略報告，包括：交易員交易的模式，盈虧比例，盈利虧損值，連續盈利和虧損等，並且會定期對特定盤手進行特別關注。
2、軟件選擇
反覆磨礪才推出的鏡像交易系統，能完美解決這兩點問題，實現完全同步的反向跟單並且0滑點，達到了驚人的實際盈利效.也就是模擬盤的開平倉價和實盤開平倉價可以完全一致！
3、信號篩選
在擁有大量的交易數據前提下，怎麼樣做好優質樣本信號篩選是鎖喉的招數本領了，首先對整體交易員數據進行一個基本特徵的評估，比如：具有穩定的連續虧損、交易頻率較高，淨值曲線、浮動盈虧曲線、手續費/虧損比等，通過這些我們可以具體分析客戶的交易手法和習慣，再結合交易員的心裡測試分析以及交易年限等，在後續給我們會有定時的交易數據策略報告，務必做到讓客戶配置信號時做到風險可控下的收益最大化。
我們把篩選流程做一個簡單介紹，實盤中會有詳細的跟單策略報告。第一，根據三大特徵資金管理、週期虧損、交易頻率篩選出持續虧損者；第二，根據虧損/手續費，平均倉位，分段週期虧損特徵篩選出虧損比例較大者；第三，根據浮動盈虧曲線，勝率，盈虧保證金比特徵篩選出交易樣本。
4、資金配置
配置有兩項，一個是指跟單賬號的資金，一個是交易樣本的資金，先說交易樣本的資金，我們會做風險控制，資金控制在3000美金，單次下單手數控制在最大1手，最大持倉在3手，這麼做是交易樣本重倉操作對其交易心裡壓力是巨大的，心裡壓力越大那麼人性的弱點就會表現的更突出，二八定律也會更明顯，同時還要做止損的控制，持倉時間週期限制，防止交易員開倉後持倉中長線，因為交易的越多錯誤也就越多，禁止剝頭皮超短線操作，防止客戶跟單虧損在手續費上，避開大數據等賭博行情，防止交易樣本賭博數據等等，而跟單賬號的要求是要求大於10000美金，信號可以跟一個或者降低手數多跟來稀釋風險。
5、跟單風險
首先從歷史數據來看交易員沒有過資金單月超過20%，即便開始是盈利的到頭來也會倒貼回去，反倒是90%交易樣本基本上一週左右就會爆倉，虧損50%左右，所以為何要10000美金起步，這樣子即使交易員出現了單月不超過20%的盈利，但對於跟單賬號虧損是6%，上面說過即使盈利也是暫時性的基本一週左右盈利就會倒貼回去，這個都是有歷史數據和賬號分析等策略報告的，而且我們可以通過賬號降低手數，多樣本跟單來降低和稀釋風險的，你會發現交易樣本虧損是常態，交易樣本95%以上最終都是虧損爆倉的結局，而我們跟單盈利也是必然的，只不過需要時間的等待而已。
四、反向跟單可以賺錢嗎
反向跟單思維模式利用的就是人性的弱點散戶貪婪與恐懼的心理。利用電腦系統收集及提取投資者虧損數據，經過科學管理以及數據分析篩選，找到最好的反向跟單標的。然後通過反向跟單系統，把跟單賬戶與這些虧損者的賬戶實時綁定。這些虧損者買漲，我們則買跌；這些虧損者買跌，我們則買漲。因為我們會進行反向跟單的對象，都是經過電腦大數據法則篩選的，缺乏交易經驗且容易虧錢的交易者。因此和這些人做反向，他們虧錢，我們就賺錢。
做一個假設，通過反向跟單交易系統與交易員A，進行實時反向跟單。假設一個月後，這個交易員A虧損10萬元人民幣，那麼我們假如通過反向交易系統與其進行反向交易，則賺取10萬人民幣利潤，就算打折打折再打折，效益也依然不菲。
五、結束語
以上的內容是對反向跟單的簡單概述。在殘酷的金融市場，因為人性的貪婪，恐懼等眾多弱點，二八定律是必然的，筆者見過太多的人在市場中掙扎努力著，而有時候你確會發現不努力下就不知道什麼叫做失望，因為人性，因為個人天賦，眾多英雄在這裡夭折，業內的交易高手做了十年外匯投資，曾經用了8年時間交學費（虧損），這樣的民間高手，其實不少，但是也許10年之後，你也會變成這樣高手。但是也許10年的苦學以及交了大量學費之後，換來的多是一場空。10年後要麼變成交易高手，要麼就是真的一無所有，10年時間白白消耗掉大量時間和金錢。人生能有幾個十年？ 有多少資金讓你去揮霍？
市場中的散戶在交易市場，沒有套利對沖、沒有良好的資金配資、沒有多年的交易經驗、沒有強大的心裡因素等，只是靠基本面，技術面判斷獲，得到大的收益是困難的，二八定律中的二之所以盈利，是因為有長週期的經驗方法和重要的交易工具的，在零和博弈中盈利了多少？向你周圍的投資朋友們看看他們又虧損了多少。對於投資者來說，換一個角度，最終要的是盈利，難道盈利就必須要過了基本面、技術面分析這關才可以嗎？就像要到河的對岸去掘金，就必須得自己修路搭橋才能過河然後再找到金子嗎？
反思下自我，你是否想做二八定律中的長期穩定盈利者呢？
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