謀事在人，成事在市場，期貨速成必練三大絕招，期貨人必讀
前言：
期貨就是概率世界，不成功是正常結果，成功是很難的事。期貨交易也是一種賭，但與普通賭博有差異，因其中隱含有概率優勢；期貨交易，其實是尋找久賭必勝的方法，最關鍵是勝率、盈虧比這兩個數據。要想速成，得練好三大絕招：
1、第一絕招：交易勝率>40%、盈虧比>3
勝率不是指10次交易，而是百次、千次、五年、十年。60%以上的勝率可遇而不可求，遇到也未必穩定，不要去強求；40%以下的勝率也太低了點；40%至60%的勝率要求不算高，這個範圍也容易穩定達到。
盈虧比>3是市場客觀存在的現象，關鍵是你的交易方法能否協調這兩者。
價格波動極其複雜，而描述趨勢的方法總是線性的；盈虧比高的方法勝率往往低；無論你用何種方法，對趨勢的描述都會有假信號，而且數量不會少，假信號多了，勝率就低下來，只有靠盈虧比高取勝了。
還有別的勝率、盈虧比的搭配比例，有興趣者在第二招中自行計算。特別說明：勝率>50%，盈虧比=1，也可以靠資金管理盈利；只是不知道誰有本事將勝率穩定在50%以上。最好能編寫公式，對不同時間段測試，評價兩個數據的穩定範圍。沒有這一招，在市場能作的事就只是拼掉老本；練成這第一招，至少看到了成功希望！
2、第二絕招：資金管理
先看一段話
“我們都知道拋硬幣出現正面和反面的機會各是50%，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。
假設你今天和一位朋友賭錢，拋硬幣定勝負，出正面你贏1元，出反面你輸1元，你們各拿1000元的本金來賭。這場賭博的結果很清楚，賭久了，誰也贏不了，誰都不會輸。這是一場公平的遊戲。
突然你朋友建議說：從下一手起，出正面你贏9 角5 分，出反面他贏1元。你還幹嗎？你當然不幹，因為你知道被剃光頭是遲早的事。反過來，朋友建議說出正面你贏1元，出反面你賠9 角5 分。你會怎麼想？你會大聲吼叫：好！因為這時你知道剃他光頭只是遲早的事，你知道你贏定了。現再假設這位朋友要提高賭注，每注500元，出正面你贏500元，出反面你輸475 元。概率沒有改變50%，盈虧比沒有變還是1：0.95，但賭注變了，從本金的1/1000提高到1/2。這時你有什麼感覺？
你還是知道贏的機會大過虧的機會，但你贏定的感覺沒有了。你的本金只夠賭兩回，你的手開始冒汗。如果這1000元是你下個月的飯錢，你還敢賭嗎？”
這段話有三個關鍵詞：勝率、盈虧比，以及以此為基礎的資金管理。
如果勝率和盈虧比是固定的，那很好辦：
A、假設硬幣的兩面出現的概率相同，即虧率P1=贏率P2=0.5；嬴虧幅度是給定的,虧幅r1=－1和贏幅r2=2，(贏幅包括本金那一份，實際是指你贏回一倍)。
最優投資比例是 q*= -(P1r1+P2r2)/(r1r2)=0.25即每次拿出你的 25％資金下注。要麼虧完(即r1=-1)，要麼賺一倍（即r2=2），多次重複，必能取勝。
期貨這樣幹，暴倉無疑。說明我們交易正確率不如拋硬幣，低於50%。
B、假設嬴虧比為2:1，即虧幅r1=－1和贏幅r2=2（贏1倍），則贏率P2大於1/3才有解。即贏率必須大於33%。 假設嬴虧比為3:1，即虧幅r1=－1和贏幅r2=3（贏2倍），則贏率P2大於1/4才有解。即贏率必須大於25%。
C、贏率P2=25%時，虧率P1=0.75；則必須虧幅r1=－1和贏幅r2=4（贏3倍）才有解。最優投資比例是 q*= -(P1r1+P2r2)/(r1r2)=0.0625
換句話說就是：小單長線拿下大行情，你鐵定獲利。
注意：這裡說的是最優投資比例,不是最安全的投資比例。既然是賭，就忽略幾次虧光的小概率事件。
市場中，勝率和盈虧比是不固定的；只是一種估算，可以認為大致如此而已；
但也能穩定在某一範圍，可以按照公式在這個範圍內作出資金規劃。
資金管理就是根據勝率、盈虧比，規劃你的資金；勝率、盈虧比有多種搭配，只要公式有解；建議你同時要兼顧資金的安全性。
用下述評價法，或許更客觀有效
(1)、成功率 > 44%
(2)、單次最大虧損 < 總資金30%
(3)、總盈利/總虧損 > 2
(4)、連續最大虧損 < 總資金50%
(5)、5年收益率 > 10倍；5年10倍以下的交易系統，需尋找特徵再改進。
(6)、單邊行情中，利潤能大幅增長
期貨最安全的資金管理就是不用期貨槓桿，盈虧比為1時，那也得勝率>33%才行。依據勝率、盈虧比，很容易判斷你的交易是否能成；也能最佳配置你的資金。
沒有好的勝率、盈虧比，資金管理是空談；
有了好的勝率、盈虧比，不作資金管理是蠻幹。
沒有第一招，資金管理只是虧得慢而已；
只有第一招，不練第二招，不善於利用機會，要麼保守、要麼冒進。
練成這第一、第二兩招，就具有了抓住機遇的本事！
3、第三絕招：接受虧損、約束行為、設定底線
有了前兩招，似乎該等著數錢了吧？，非也！
系統會出錯，人也會犯錯誤，這是事情的常態；人都怕自己吃虧，要求別人完美；
人性自私是一種不願說出、但會隨時表現出的本能。
市場波動隨時誘惑你，千百個念頭牽動你操作的手指：
“先賣吧，待會再撿便宜買回”；
“要跌穿了，少虧點好些”；
“這次可能又錯了。。。”；
“在漲、在漲、快快。。。”；“。。。”；
這時候，你需要戰勝自己。
你必須改變心態，學習接受虧損是交易的一部分；小錯可以有，大錯不能犯；包容小錯誤、接受虧損；你還要用鐵的紀律、堅強的意志約束手指的行為，少看少動；虧大了怎麼辦？用底線糾正錯誤：底線就是你資金管理所容許的最大虧損，來源於歷史數據測試。
可以看出，前兩招是練交易的“智”，這第三招是練交易的“勇”；
有勇氣接受虧損、有勇氣包容錯誤、有勇氣約束行為、有勇氣截斷虧損。
第三招是雙刃劍，沒有前兩招作基礎，它會讓你更快速崩潰。沒有勝率、盈虧比和資金管理，談紀律、心態純屬瞎扯蛋。
第三招能練成，不是超人也是小超人，可望而不可及；那也沒關係，就用前面兩招，再加上紀律約束行為、底線截斷虧損。
然後輕鬆愉快地笑對市場。如果趨勢被你拿住，那就輕鬆享受利潤；如果市場它就沒有趨勢，那就愉快地認命。
做投資最重要的三點：
一：是要懂得分析市場的一個行情；
二：是要懂得控制風險，作為一個投資者要有著良好的心態及正確的投資觀念
三：輕倉操作嚴格止盈止損方向反了及時止損不要抗單因為我們資金再大大不過市場行情。積極的人在每一次憂患中都看到一個機會，而消極的人則在每個機會都看到某種憂患；面對劇烈波動的市場行情，我們要把握住每一個時機，把握住了機會也就等於把握住了明天！
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