紐約華爾街（wall street）是紐約市曼哈頓區南部一條大街的名字，長不超過一英里，寬僅11米。它是美國一些主要金融機構的所在地。兩旁是陳舊的摩天大樓，這條街上集中了紐約證券交易所、聯邦儲備銀行等金融機構和美國洛克菲勒、摩根、杜邦等大財團開設的銀行、保險、鐵路、航運等大公司的總管理處。各公用事業和保險公司的總部以及棉花、咖啡、糖、可可等商品交易所。華爾街是金融和投資高度集中的象徵，這條街承載著太多的輝煌。而從這條街中走出了無數的金融大鱷，今天就向大家介紹一下詹姆斯·西蒙斯。
人物簡介
詹姆斯·西蒙斯（James Simons）出生於1938年，是世界級的數學家，也是最偉大的對沖基金經理之一，年淨賺15億美元。在金融界，1989—2009年間，詹姆斯·西蒙斯管理的大獎章基金平均年回報率高達35%，較同期標普500指數年均回報率高20多個百分點，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的操盤表現都高出10餘個百分點。在數學界，西蒙斯也是大名鼎鼎，早在二十世紀，詹姆斯·西蒙斯就是一位赫赫有名的數學大師。西蒙斯15年間，從未缺席過《阿爾法》財經雜誌全球基金經理排名，並一直名列前茅，期間賺了235億美元。
2009年10月10日，西蒙斯宣佈他將於2010年1月1日退休，但保留文藝復興科技公司榮譽主席職位。
人物生平
1938年，詹姆斯·西蒙斯出生於馬薩諸塞州，他的父親是鞋廠老闆。
1958年，西蒙斯畢業於麻省理工學院數學系。
1961年獲得加州大學伯克利分校的數學博士學位,西蒙斯在23歲的時候就獲得博士學位。
1964年至1968年期間,西蒙斯是美國國防研究院的研究人員之一，他同時也在麻省理工學院和哈佛大學教授數學。
1968年，他就被Stony Brook University授予數學學院院長的職位，年僅30歲。
1976年，西蒙斯贏得了五年一屆的奧斯瓦爾德•維布倫獎，這是全球幾何界的最高榮譽，用來表彰他在多位平面面積最小化研究的成果，這個成果證明了伯恩斯坦猜想中N維的第8維，同時也成為了佛拉明的高原問題猜想的有力證據。
西蒙斯最著名的研究成果是發現並實踐了幾何學的測量問題，這個研究成果被命名為陳氏-西蒙斯定理（這是一個與我國著名數學家陳省身共同研究的成果）。
1978年，西蒙斯成立了一隻名為林姆若伊的基金，主要投資外匯交易，採用判斷型投資策略，依靠被他後來稱之為“純粹的運氣”來賺錢。
1982年，他將投資公司更名為文藝復興科技。
1988年3月，大獎章基金正式設立，取代了林姆若伊基金。西蒙斯完全停止了基本面分析，變成了一個徹底的、依靠模型的量化投資者。
1988年，大獎章基金收益率8.8%，勉強合格，但在投資家多如牛毛的華爾街，這種收益就是個笑話。
1989年，投資模型開始罷工，4月份已經虧了30%，到達了西蒙斯的心理底線，但合夥人埃克斯認為屬於正常虧損，兩人意見相左，鬧得不可開交，最後竟然分道揚鑣了。西蒙斯握有已經停止運行的大獎章基金，開弓沒有回頭箭，他請來了普林斯頓大學的數學教授亨利•勞佛，一起對交易模型進行修正。這次耗時6個月的修正被《量化投資——西蒙斯用公式打敗市場的故事》一書的作者稱為是大獎章基金的“遵義會議”，當時制定的投資策略一直被保留了下來，成為基金長盛不衰的立命之本。
1989年11月，大獎章基金在重回正軌。
1988年大獎章基金成立，直到1999年12月，共獲得的純回報率是2478.6％，在同一時期的基金排名首位，超過位於第二的索羅斯的量子基金整整一倍之多，而同期的標準普爾指數的漲幅只有9.6％而已。
西蒙斯的文藝復興科技公司在全球市場中進行投資。他們開發了許多數學模型用來進行分析和交易，這些基本上是自動化完成。他們用計算機編程建立模型分析股票價格從而很輕鬆的交易並獲利。這些模型是建立在海量的數據基礎上的，所以具有可靠性並可進行實際預測，而結果往往與他們預想的一樣，也就是現在國內最為流行的量化投資。
2005年，大獎章基金盈利15億美元。
2006年，大獎章基金盈利17億美元，西蒙斯被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。
2007年，次貸危機全面爆發，也沒有影響大獎章基金的回報率，甚至其回報率高達85％，個人盈利大概28億美元。
2008年度，大獎章基金收入25億美元，排名全美第一。
2010年9月，西蒙斯的個人淨資產達85億美元。
2009年10月，西蒙斯選擇宣佈急流勇退。
2010年1月1日，西蒙斯正式退居二線。
2015年，大獎章基金再次創造奇蹟，退居二線的西蒙斯再次以17億美元的年度入賬問鼎了對沖基金經理收入排行榜。
慈善家西蒙斯
西蒙斯除了是偉大的數學家和最成功的投資家，也是一位大慈善家，很多數華爾街大亨一樣，西蒙斯也熱衷於慈善
西蒙斯把大量金錢花費在慈善事業上，他是數學研究的主要贊助人，在全球範圍內贊助會議、項目等等。
西蒙斯和他的第二任妻子，瑪麗蓮·西蒙斯，聯合創辦了保羅西蒙斯基金會，這是一個主要資助醫療和教育以及科學研究的福利基金。瑪麗蓮作為該基金會的主席，詹姆斯擔任該基金會的秘書和投資人。為了紀念他和前妻芭芭拉生的孩子保羅，他在Stony Brook修建了一個佔地0.53平方公里的公園。1996年，34歲的保羅在騎摩托車的時候死於車禍。西蒙斯的另一個兒子尼克23歲時在從巴厘島到印度尼西亞的旅途中溺水死亡。由於尼克生前曾在尼泊爾工作，所以西蒙斯家族成為了尼泊爾最大的醫療事物捐助者。西蒙斯還創建了美國數學協會(Math for America)，一個專門為改善美國公立學校數學教育的非營利性組織。
2006年，Brookhaven 國家實驗室曾因為經費短缺打算關閉重離子對撞實驗機的項目，但是西蒙斯帶領公司的高管向該項目進行了資助，彌補了經費問題。
還是在2006年，西蒙斯向Stony 大學捐贈了2500萬美元，這筆經費主要用於大學的數學和物理研究。
2008年2月27日，當時的紐約州州長Eliot Spitzer宣佈紐約將接受西蒙斯基金會6000萬美元的捐贈用於在Stony Brook建立西蒙斯幾何和物理研究中心。這是紐約歷史上私人向公立大學進行的最大捐贈。
中國教育方面，也因為西蒙斯和陳省身先生即是老師又是朋友的關係，做出了很大的貢獻，“陳一西蒙斯”專家公寓樓就是西蒙斯捐助給清華大學的。在陳先生在世時，經常風趣的說：“希望自己能多活幾年，這樣就可以跟西蒙斯多要一些錢了。”
投資理念
“壁虎式”定量投資
與巴菲特的“價值投資”不同，西蒙斯依靠數學模型和電腦，管理著自己旗下的鉅額基金，用數學模型捕捉市場機會，由電腦作出交易決策。他稱自己為“模型先生”，認為模型較之個人投資可以有效地降低風險。
傳統的定性投資，一般人都比較熟悉了。舉個例子，如果一位基金經理採用定性投資，那他要以基本面分析研究為核心基礎，對上市公司也要調研,注重和管理層的交流，並及時瞭解學習各類研究報告。也就是說，“是基金經理在綜合了所有信息後，依賴主觀判斷及直覺來精選個股，構建組合。”
定量投資用一句話說明，就是利用電腦幫助人腦處理大量信息。定量投資者蒐集分析大量的數據後，在全市場360度尋找投資機會，利用電腦來篩選投資機會，將投資思想或理念通過具體指標、參數的設計體現在模型中，並據此對市場進行不帶任何主觀情緒的跟蹤分析，藉助於計算機強大的數據處理能力來選擇投資，以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。對於數量分析型對沖基金而言，交易行為更多是基於電腦對價格走勢的分析，而非人的主觀判斷。
文藝復興公司主要由3個部分組成，即電腦和系統專家、研究人員以及交易人員。西蒙斯親自設計了最初的數學模型，同時僱用了超過70位擁有數學、物理學或統計學博士頭銜的人。西蒙斯每週都要和研究團隊見一次面，和他們共同探討交易細節以及如何使交易策略更加完善。大獎章基金的數學模型主要通過對歷史數據的統計，找出金融產品價格、宏觀經濟、市場指標、技術指標等各種指標間變化的數學關係，發現市場目前存在的微小獲利機會，並通過槓桿比率進行快速而大規模的交易獲利。目前市場上也有一些基金採取了相同的策略，不過和西蒙斯的成就相比，他們往往顯得黯然失色。
西蒙斯曾經表示：“我是模型先生，不想進行基本面分析，模型的優勢之一是可以降低風險。而依靠個人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸得精光。”
西蒙斯將他的數學理論背景巧妙運用於股票投資實戰中。他創立的文藝復興科技公司用超過15年的時間研發計算機模型，大量篩選數十億計單個數據資料，從中挑選出中意的證券買進、賣出。人們將西蒙斯的這種投資方式稱為“定量投資”。
定量投資通過高效、準確、快速處理海量歷史數據分析，進而由電腦來挑選符合標準的股票，是一種對定性投資的理性運用。通過計算機實現交易，也可以有效排除人為因素的干擾。
金融市場的價格理論上是應該反映基本面信息的，但有時市場會出現無效性，定價並未充分反映企業基本面，這時會出現套利機會，對沖基金通過構建一些參數模型，就可以發現市場上價格和價值偏離的情況，通過低買高賣操作，抓住這些短期獲利機會就能獲得回報。關鍵是通過數學模型分析找到價格和淨值偏差達到百分之幾才能獲得收益。
西蒙斯的投資方式稱為“壁虎式”定量投資，是指在投資時進行短線方向性預測，同時交易很多品種，依靠在短期內完成的大量交易來獲利。用西蒙斯的話說，交易"要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。"
無論是1998年俄羅斯債券危機，還是本世紀初的互聯網泡沫，大獎章基金歷經數次金融危機，始終屹立不倒，令有效市場假說都黯然失色。對此業內人士普遍認為，西蒙斯的不敗神話主要得益於其"壁虎式投資法"。
西蒙斯名言
西蒙斯為人相對於其它華爾街大亨更為低調，所以關於他的經歷和言論資料並不多，下面是西蒙斯接受採訪時的一些言論，對於大家瞭解他可能有所幫助，由於小馬的英文水平很渣，只能根據自己的理解大致翻譯出這些言論內容，有一些偏差大家不要介意。
1、模型可以降低你的風險......它會降低投資每日的惡化。老式的選股策略，有一天你感覺像個英雄，第二天你感覺像一隻山羊。換種方式說，大多數情況下它是隻是憑藉運氣，老的選股策略並不優於模型。
2、某些價格形態並非隨機，但它會影響預測的結果。
3、有效市場理論在不嚴重低效的市場中是正確的，但我們尋找的是短期、微小的異常現象。
4、厲害的人、完善的設施以及開放的環境。讓每個人基於整體表現獲得大致報酬...這能夠獲得極大的收益。
5、很大程度上運氣是我有天才名譽的原因。在早上我不會走進辦公室說“今天我聰明嗎？”，而是說，“今天我幸運嗎？”
6、我們有三個交易標準，投資標的必須公開交易，有流動性並且服從模型，我們就交易它。
7、我們通過歷史數據搜尋不被認為是隨機變動的異常現象。我們的目的是要隨著時間變化分析數據和市場做統計學意義和一致性測試。一旦我們找到一個，我們會隨著時間推移測試它的一致性和統計學意義。我們確定它的有效性後，會問，“這符合某些方面似乎合理的行為嗎？
8、趨勢跟蹤不是一個好的模型，它只是被簡單應用。"順應事物變化和能夠進行調整是讓西蒙斯先生如此成功的原因。"在未來五到十年統計預測信號將削弱。你要不斷推出新的東西因為市場是對我們不利。如果你不保持越來越好，你只會更糟糕.
9、我們不要從模型開始，我們要從數據開始。我們沒有任何先入為主的觀念。我們尋找那些可以重複數千次的東西。收斂性交易的問題是，你沒有時間尺度。你說最終都會收斂。好的，那何時是最終呢？
10、有時我們利用的現象是特殊存在的。我們喜歡合理的波動性。在我們的工作中我們希望一些行動。"波動通常對我們有好處。我們沒有任何意義的信貸額度。我們不做大量的槓桿型融資。
11、我們做量化投資沒有大量的基本面投資者神秘。某種程度上不那麼神秘正是因為我們做什麼都可以進行編程。
12、學術界有著獨特的魅力，但它沒有足夠的魅力讓我後悔離開那領域。"遵循美。我所做的一切對我而言都是審美的組成部分。建立交易證券的公司，這是美？…如果你是第一個這樣做的，做正確的事情是一種很棒的感覺和美麗的東西，就像解決數學問題。
13、我們尋找那些有能力做一流研究的人。首先，我們尋找在有能力做好某方面研究的人，或者他們是在設計好程序方面的優秀計算機專家。我們有非常高的標準並讓它工作。
14、尋找大量數據並真正明白形成那些數據的原因。在這個意義上，它就像天文學。你看著天空中的大量數據，你把它帶下來，它是相當複雜的，所以你不得不去掉多餘的東西把它簡化。然後你希望你可以分析該數據，使得無論何任何方法，是自己可以明白在看什麼，這就是我們所做的事情。這是我們僱用那些實驗物理學家或天文學家的人的原因。
15、布朗運動是有更好機會被應用的東西。布朗運動是看數據和排序隨機活動或那些看起來是隨機活動的方法。這樣的模型和這樣的方法是非常有用的。...我們使用非常嚴謹的統計方法來確定我們所思考的潛在現象，並真正解釋它。但這不是證明定理。"
16、我喜歡思考，通過思考得出結論是一件美妙的事情。
17、作為交易者，西蒙斯嘗試克服有效市場假說，而不是一味地認同。量化投資證明，有效市場假說並非不可擊敗的信念。
18、文藝復興公司基本上是用統計模型試圖預測指定時間框架內金融工具的未來走勢。該公司尋找那些有可利用機會的異常價格走勢。在文藝復興，它們被稱為"信號"，公司建立數據化的交易模式。
19、數學和科學是兩個不同的學科，兩個不同的概念。從性質而言，好的數學是很直觀的。實踐科學真的不會這樣。直覺是重要的。猜測是重要的。思考正確的實踐是重要的。
20、我想要一個有足夠數學知識並能有效地使用這些工具的傢伙，同時他需要擁有對於工作的好奇心和足夠想象力去推理。
小馬有話說
我也是在不久之前才知道有這樣一位投資家的存在，但是通過查閱資料，讓我覺得西蒙斯的投資理念其實和理查德丹尼斯屬於異曲同工，只不過西蒙斯擁有更高的數學天賦和電算化能力。
西蒙斯一天可以進行幾萬筆同額交易，只要交易系統的勝率達到50%以上，他的整體交易就是成功的，這與海龜交易法則是不是很像。
在我們瞭解“市場先生”之後，今天又瞭解到“模型先生”，兩種方式哪種更好，我們很難判定，雖然西蒙斯的投資回報率高於巴菲特，但僅僅只有大獎章基金，他管理過的其它基金收益並不高。因此他的投資方式也遭到了業界的質疑，懷疑是一種利益輸送，如果壁虎式定量投資這麼成功，為何只有大獎章基金能夠保持超高的收益，而這種基金只對於員工開放。但無論如何，2015年在其退休後還能問鼎基金收益排行榜，證明其量化模型理論是沒有什麼問題的。
無論哪種方式，只要適合自己就是最好的方式，西蒙斯的模型理論是建立在其數學家身份的基礎上，很多人並沒有這種天賦。現在隨便一隻基金就在跟我們說量化，到底他們使用的是何種量化模型我們並不知曉，所以現在國內的量化基金，在我看來只是蹭蹭熱度而已。
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