收到一些朋友問我，想入門量化交易，需要從哪裡入手。
其實，量化交易是一門比較深奧的學科，真要研究，其結合了宏觀趨勢分析，社會學，大眾心理學趨勢分析，還需具備算法知識，包括例如決策樹，隨機森林算法，蟻群算法等知識，還有懂得一定的程序邏輯功底。當然，最重要的也是最後一條，就是實盤的豐富經驗交易積累！豐富的實戰經驗積累，是進行程序化交易的必備條件。一些編程高手，資深算法工程師，讓他們來編寫一個穩定的盈利量化交易系統，可能嗎？但是，如果反過來，你有豐富的實盤經驗，有自己的一套成熟的穩定的盈利方式，那你可以進行量化交易嗎？我的回答是，可以。因為即使你不會編程，你可以將你的交易思路提供出來，給一些懂得編程的人實現你的交易策略就可以。但是，因為畢竟程序如果是別人寫的，根本無法徹底反應自己的交易思路，如果你積累了一定的實盤交易經驗，這時你再入門量化交易就會如魚得水。所以，我在這裡也建議，要入門量化交易，你應當具備一定的實盤經驗，最好還爆過倉，形成強烈的止損和止盈思路。
如果你具備了實盤交易的經驗，並且也希望用程序來實現你的交易，那麼我們一起進入量化交易的世界吧。首先，我們先對量化交易有一定的瞭解，這裡我們先來了解下量化交易的相關知識。
量化交易是什麼？
量化交易是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。
量化交易的優勢
1. 嚴格的紀律性
量化交易有著嚴格的紀律性，這樣做可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥倖心理，也可以克服認知偏差。一個好的投資方法應該是一個“透明的盒子”。我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支股票的化，我會打開量化交易系統，系統會顯示出當時被選擇的這隻股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況，而且這個評價是非常全面的,比普通投資者拍腦袋或者簡單看某一個指標買賣更具有說服力。
2. 完備的系統性
系統性是指，你的量化交易系統裡，需要有海量數據分析等能力，包括算法運算，數據清理等能力，數據實時性要強，等等，這些是交易系統中需要具備的，當然這些條件一些成熟的交易軟件平臺已經考慮到了。此外，最重要的是，你的交易系統裡不是簡單的開倉和平倉指令，而是必須要有完整的從開倉條件觸發，到平倉盈利出場條件，還必須有止盈止損的條件，以及成熟的資金管理策略。
3. 妥善運用套利的思想
量化交易正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定性投資大部分時間在琢磨哪一個企業是偉大的企業，哪個期貨合約或股票具備投資和投機的潛力；與定性投資不同，量化交易大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
4.自動交易實現無人看守
量化交易系統一個最大的特點就是自動化交易，將系統部署在雲服務器上，程序能夠實現24小時無人看守。系統按照你的思路編寫，到達開倉條件買入，平倉條件時賣出，並且不間斷的掃描監控市場數據，免除人工盯盤的枯燥無味，如果你的系統很穩定，你能夠坐著收錢，躺著收錢，當然這是基於你強大的交易系統，否者你會坐著虧錢，躺著也虧錢了。
量化交易的風險
當然，量化交易還存在一定的風險。包括指令失靈，在極端行情下，沒法及時止損，造成重大虧損等。
以上，我們可以看出量化交易存在一定的可行性，並且在國外量化交易已經相當成熟了，量化交易在中國將是未來的大勢所趨，早點入門瞭解會收益不小。後面的文章中，我會介紹如何搭建一個成熟的量化交易系統，並且介紹如何用程序實現你的交易思路，用隨機森林等算法來實現交易。
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