05.11 量化看盤:磨底階段 減倉應對

數據用法:

圖中曲線為上證指數,曲線顏色為紅色時代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色時代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子是市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。

多空與熱度

數據分析:

很遺憾,今日市場沒有繼續拉昇突破,在開盤幾分鐘就顯示市場熱度大幅下降,且一路下降沒有回升過。開盤後看到這種熱度數據自然是大幅減倉應對。(昨日收評明確提示再不拉昇就減倉)

今日收盤市場熱度-38度,多空趨勢線依然是紅色,顯示多頭趨勢還沒破壞,只是市場冷卻了。此時系統的操作建議是不開新倉,根據所持個股走勢只出不進。

人在實盤交易時為何總是糾結、猶豫?就是總擔心小概率事件發生。系統交易也不能預測,只是對各種情況都有對應的應對方案。萬一明天大漲呢?萬一出現也會有對應的方案應對,這就是系統交易。反正當下市場冷卻了,減倉應對,要起來必然會有熱度回升跡象,後期繼續關注熱點數據變化。

數據用法:

圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。

市場風格

數據分析:

昨日重點談了市場風格對行情的影響,風格的持續才有上漲動力,才有賺錢效應。市場啟動時主風格是個股,此時藍籌來搶位也不對,來回切換也不好,今日開盤後藍籌較強,創業板持續弱勢,個股風格還是沒有強化,風格混亂了好幾日自然會有調整需求。

從風格的角度分析,回調後需要重新確立新的主風格,要麼個股風格重振雄風,要麼藍籌風格搶位成功。主風格不確立且不強化,難有上攻動力。

數據用法:

圖中紅色曲線為市場機會,該數據在市場下跌時使用,數據越大機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。

市場機會

數據分析:

不得不說,在弱勢環境下,沒有超跌的底部很折磨人,有超跌才有動力快速反彈。3月後的底部遲遲不向下挖坑形成超跌底部,就會形成反覆震盪磨底的過程。今日市場熱度再度冷卻,看來市場還在底部磨底過程中,不排除重回3100震盪。

這種磨底方式在歷史上2014年1-6月出現過,當時就讓人很難受,只是希望這次磨底後也像那一次一樣醞釀出一波大行情。

數據用法:

圖中綠色曲線為市場風險,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。

市場風險

數據分析:

昨日的問題:風險很高必然是頭部,這個邏輯沒問題,但風險不高必然上漲嗎?

答:風險就如泡沫,就如吹大的氣球,氣球吹的過大自然會破滅,但氣球不大的話,一定會被吹大嗎?這就需要看外力因素了,不是氣球自身能決定的。

在底部時風險數據在低位,人氣在低位,市場很難進一步下跌,需要一種恐慌力量才能將市場超跌。如今風險抬升了一段,雖然不高,但絕對不是在底部。人氣也被抬升至半山腰,此時就比底部更容易下跌了,如此這裡系統提示減倉應對不可僥倖。

數據用法:

圖中紅色曲線為市場人氣,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。

市場人氣

數據分析:

最近一直說市場人氣的復甦有2個坎要過,一個是50附近,一個80附近,今日熱度冷卻,市場人氣想從復甦邁向高漲就很難了。

如果我們定位目前是磨底階段,那麼人氣就不會輕易跌至絕望,每次下跌都會積累一點人氣希望,就如K線形態裡的底部抬高一樣。如圖,市場人氣最近三個底部分別是2月6日的7;3月23日的17.2;4月23日22.1;也是在逐步抬高的。所以下一次市場人氣低位時是不錯的買入機會。

結論:

⊙市場熱度下降,系統提示不開新倉,只出不進減倉應對。直至熱度回升加倉或空頭趨勢確立空倉休息。

⊙風格不持續,風格力度不強是這波行情反彈動力不足的主要原因,回調後仍需重新確立主風格。

⊙從數據分析,這裡遲遲不超跌,反彈又乏力,像是長時間的磨底階段,與2014年1-6月很類似,希望磨底後能醞釀一波大行情。