量化交易可以穩定賺錢嗎?

廬陵投資


您好,

先說結論,量化交易是可以穩定賺錢的。

量化交易的核心就是在量化選股,其次是擇時。量化選股模型是每家量化投資公司的核心秘密。量化選股的因子多達上千種有的甚至上萬種。據我所知有些知名的投資公司把量化交易交給AI來做,不斷的完善AI的只能算法。不同時期的市場由AI來自主決定適用的因子,從而完成交易。

量化交易雖然省了交易員,但是卻及其耗費人力來調整模型。做到穩定盈利是比較困難的。

原因如下:

第一:市場是不斷變化的

拿股票市場來舉例子,市場是一個不斷變化的過程。很多量化投資公司會對因子做一個10年回測。回測下來的因子有效,才會放到正式模型中進行跑。市場總是在不斷變化的,因子如果能適合現在的市場,那麼就會產生超額收益。不適應市場也不會放到模型中。測試新的因子就會耗費大量的時間。

第二:模型因子的失效

一個量化模型所使用的因子肯定是有限的,每個因子佔一定的比重。當整個模型在市場上的收益減少時,並不能馬山判斷出哪些或者哪個因子是失效的,也不能馬上可以拿出一個有效因子進行替代。這就是為什麼量化交易策略,有的產品收益會慢慢變少,甚至是負收益。

第三:規模限制

量化模型的資金規模是有限制的,比如一些高頻量化模型,在達到一定規模之後,收益會逐漸降低。這些都是機構要思考和調整的問題,個人資金量小的話不用考慮。

第四:風控問題

簡單的來說量化交易由於是全機器自動交易,會有一個強有力的風控措施,如果風控出問題了,可能會來不及撤單,出現烏龍指等問題。

第五:接口限制

現在中國的大環境下,商品期貨是放開接口可以進行量化交易。券商只有部分對機構開放,還有大規模對個人開放。

總結一下,通過量化交易機構的經驗可以發現,通過量化交易穩定賺錢是一件比較難的事情,非常耗費人力物力。個人如果做量化交易,恐怕還有很多困難。做量化交易確實可以做到穩定盈利,我見到過很多機構收益做的非常穩定。

寫的比較簡單,大家看完有什麼想法,歡迎與我討論。


打個秋風回來


在沒有出現黑天鵝的情況下,沒有絕對的穩定,只有相對的穩定。


億啟安心


量化交易可以賺錢,穩不穩定還得看操作的交易者!通常情況下,我們所說的穩定賺錢,是回撤在交易者可接受的範圍內。

程序化交易屬於量化交易的範疇,通常情況下程序化交易收益基本是以年為單位,因為不能夠保證個月、季度或半年一定能夠賺錢。

量化交易,對於大部分人來講比較有優勢。

我們都知道,交易門檻表面上非常低,實際上比任何行業門檻都高。

其中最主要的是自身素質這一指標,比如有的人膽小、害怕失去、管不住手、容易情緒化交易、極度自信等等,如果對自身的缺點控制不了,那麼很難在市場上存活。

那麼問題來了,為何量化交易對於我們普通人講是比較有優勢?

首先,量化交易可以最大限度的降低人的弱點。

頻繁交易、無紀律交易、恐懼猶豫等等。都是常見的人性弱點,這是我們無法避免的,最好的辦法就是降低其對我們的影響,程序化交易就是最好的選擇。

依靠計算機去執行,降低人性弱點在交易過程中對交易結果的影響程度。

程序化交易,並非一勞永逸!

程序化交易,聽上去似乎啟動之後就不用管了。但真相併不是那樣的,真正的程序化交易我個人認為是帶有主觀色彩的,但是和主觀又有一定的區別。

市場在變,策略也要跟著進化,市場低迷或高漲的時候我們該做什麼、策略開始回撤或創出新高我們又應該幹什麼,策略是否失效等等,當然中低頻的趨勢策略很難失效,最多就是收益減少。這些都是我們要考慮的問題!

最後,我想說的是量化交易是能夠穩定賺錢的!

以上就是關於題主問題的一些看法,更多量化交易乾貨,關注我。


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