券商是A股β屬性最強的板塊。
β係數也稱為貝塔係數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β係數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
基金投資是為了取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔係數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。
根據投資理論，全體市場本身的β係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則β係數大於1。反之，若基金投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度，則β係數就小於1。
β係數越大，通常是投機性較強的證券。一個共同基金的貝塔係數如果是1.10，表示其波動是股市的1.10 倍，亦即上漲時比市場表現優10%，而下跌時則更差10%;若貝塔係數為0.5，則波動情況只及一半。β= 0.5 為低風險股票，β= 1.0 表示為平均風險股票，而β= 2.0 → 高風險股票，大多數股票的β係數介於0.5到1.5間。
當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個上漲階段的到來時，應該選擇那些高β係數的基金，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低β係數的基金。
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