期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

前言:各位好,我是老白,前面有個視頻-交易系統之《週期篇》,裡面我提到過多週期操作、大週期定向小週期入場的做法,引發了大家激烈的爭論,大週期是父親,小週期是兒子,大週期管著小週期,這些言論不絕於耳,甚至有些諷刺,今天我們來看一個具體的案例,進一步深度扒一扒裡面不為人知的玄機。
在股票、期貨、外匯等金融交易中,我們希望每天都是單邊行情,沒有假突破,沒有來回震盪拉鋸,這樣盈利會快速增長。

期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

(比如這樣的單邊)

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(當然還有這樣的震盪拉鋸)

可以說,不管是什麼週期,震盪行情持續的時間遠遠多於單邊行情持續的時間,為了抓住所謂的趨勢單邊行情來填補試單的虧損,我們會經常會自然而然地陷入震盪行情,頻繁的止損,來回挨耳光,多空都被虐,你不跟,擔心行情來了會踏空,前面的止損都白白犧牲了;跟吧,又經常遇到震盪行情,連續止損砍到手軟,這時候你會發現一個可怕的現象,好不容抓到1波單邊行情,狠賺了一次,結果呢在震盪行情中都虧回去了,然後不停的這樣循環,最後發現賬戶回撤巨大,甚至總體不賺錢,還是虧的,怎麼辦?

期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

比如這樣的

從盈虧同源的角度講,震盪和單邊行情向來互為一體,從事後看震盪不過都是單邊行情的組成部分,只是當時我們不知道,你只有去試單以後事後才知道是不是震盪,無法提前預測,所以震盪行情是無法預測的,無法逃避的,這個邏輯首先要弄明白,因為金融交易的本質就是不確定和賭概率。

如果你想回避震盪,同時你也會迴避大行情,因為震盪區間要麼是行情的轉折點,要麼是行情的中繼延續,整體來看震盪是不存在的,因為它最後都成為了上漲和下跌的必然組成部分,彼此融為一體了。

期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

比如這樣的

既然震盪無法迴避,那麼有沒有應對方案呢?可以說震盪行情的應對是每個投資者要面臨的一個永恆的課題,這裡分享一個的經典的應對案列,來源於火線論壇,原文名稱叫做《趨勢系統,如何解決期貨市場70%的震盪》,作者:troy1111,黑色粗字體是我個人解讀,僅供參考,大概內容如下

“大週期定向和出場,小週期入場和止損,以此來應對震盪行情”

1、大週期判斷趨勢---入多單還是空單

【解讀:通過大週期判斷多空方向,決定小週期開倉的方向】

2、小週期入場(數量級不宜差太大)---過濾小週期逆向波,右側交易。

【解讀:大週期定下來之後,用哪個小週期入場最好?這裡沒具體說,所以依然會面臨很多種選擇,會讓你糾結痛苦,不停地尋找和優化,也就是所謂的沒有唯一標準。】

3、設止損--- 按照小週期圖表交易系統。

【解讀:小週期開倉,小週期止損】

4、止損移至成本價---小週期有適當盈利後再移。

【解讀:小週期浮盈到了一定條件,設置平推保本價,這一單不會再虧了】

5、入場工作結束--- 小週期關掉不看,回到大週期圖表。

【解讀:小週期設置保本以後,換到大週期持倉,等待止盈信號】

6、若碰止損,重複1~5。

【解讀:作者的操作已經形成一個完整的閉環了,這一點非常值得學習】

7、若大週期出現有利趨勢,止損不斷朝有利方向移動---按照大週期圖表的交易系統。

【解讀:採用大週期止盈出場】

8、碰止損(止贏),循環以上操作……

三個重點:

1、在高一級週期出現轉向信號之後,再在低一級週期執行同向的信號操作,逆向的則過濾掉。這樣,勝算會增加一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

【解讀:說的還是多週期共振,方向一致的問題】

2.如果要抓住單邊行情,必定要捨棄在短週期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。但是,入場仍然必須在小週期,因為止損代價小。

【解讀:提示了小週期入場,但是不能在小週期出場。】

3.小週期入場後,要儘快地(適當)將止損移至開倉位,保證單筆交易的安全性。以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是我理念的靈魂!

【解讀:保本平推是為了提高勝率,不斷地以小週期的小止損抓到大週期的單邊行情】

以日線做多舉例:

1、交易系統日線發出做多信號

【解讀:這裡他沒有說太明白,日線做多信號是什麼?突破某個均線、還是突破壓力位、還是其他條件?只要有一個標準一致的定義就行了。】

2、H1等待回檔後右側做多(H4也可,各人系統不同),設置止損。

【解讀:日線轉為多頭,1小時或者4小時也是多頭,準備進場做多單,這就是大週期與小週期共振的做法。】

3、行情展開後,止損上移至成本。--- 小週期入場工作結束。

【解讀:這個過程就是平推設置保本價,但是多少浮盈平推沒有說清楚,這個需要自己去測試和平衡。】

4、回到日線---大週期出場。如果此後日線確實趨勢上升的話,在日線上移動止損(我是每個日線的最低點,你也可以用50%的最高利潤或其他方法等等,只要按照自己的習慣和系統的特性而定,但一定要是在日線上移損)。

【解讀:小時週期平推以後,回到日線週期,等待用日線週期止盈出場。】

5、隨著止損的不斷上移,市場最終行情結束。---大週期出場工作結束。(大趨勢止損移動多,小行情移動少。震盪的話可能反覆的止損或0利潤。)

【解讀:注意,這裡是核心了,作者自己也能意識到小週期入場的弊端,和我前面視頻講的意思差不多,小週期入場會面臨頻繁保本、頻繁止損的問題,特別是你用分鐘週期入場,但是依然無法擺脫震盪虧損的命運,甚至有可能平推以後,沒機會再上車了,這一點也是我本人不太認同這種操作模式的根本原因】

6、若碰了損後日線仍判斷為上升趨勢,還可以在H1/H4入多單。直到判斷日線轉勢,下一個循環……

【解讀:說的意思還是止損以後、平推以後繼續通過小週期上車】

看大一級週期的支撐/阻力位逐步跟隨推保護,也是大週期移損。小週期移損是為了資金安全,為了少虧。而大週期移損則是尊重市場,放膽去贏。每個人大週期移損的方法不同,支撐移損,盈利50%回撤移損,等等都可以。關鍵是我們的理念是一致的。

勝率和賠率是一對永遠的矛盾。比如日週期出場,H1/H4週期入場,這樣的話就保證了賠率(也就是盈虧比),同時勝率也在一個可以接受的範圍內(40%~50%左右)。但如果日線出場,而用5分鐘入場的話,賠率是有了更高的保證,但是成功率大大降低,可能只有10%甚至更低。如何掌握交易中勝率和賠率和平衡非常的重要,每個人的心理承受能力也不盡相同。掌握好自己交易的“度”是關鍵!

【解讀1:這一段也是作者對這種操作手法的一種總結,指出了它的優勢和劣勢,優勢是盈虧比高,劣勢是勝率可能會比較低,可見作者也是個明白人,能辯證看待交易,知道分鐘週期入場的弊端,但是作者沒有指出另一個問題,就是呢通過1小時週期入場,此時日線週期已經走了一段了,1小時進場的位置價格優勢不明顯,另外用日線出場,需要持倉更久的時間,交易次數少,只考慮了勝率和盈虧比,但是忽略了盈利的另一個因子-交易頻率,舉個很簡單的例子,2個人用同一個交易系統,勝率都是50%,盈虧比2,我1年操作了10次,你1年操作了1次,明顯我的收益比你高,因為我用的單週期,沒有過濾掉每一個信號,你用其他週期過濾,導致交易次數少,所以大週期的選擇如果是日線、周線,最終的收益不一定會太高,因為出場的週期越大,整體效率低,利潤回撤也大,如果日線、周線沒有大行情,你的小週期會頻繁保本、止損。】


【解讀2:小週期怎麼入場、大週期怎麼出場,這些細節問題非常多,你會陷入無盡的迷茫和糾結當中,不停的優化,換週期、換規則,操作難度遠遠大於單週期,大家懂了麼?因為週期參考的越多,你的操作難度會成幾何倍的增長,你的選擇恐懼症會更嚴重,因為能選擇的週期實在是太多了,週期之間怎麼組合是個很大的問題;另外小週期入場,比如分鐘級別出現頻繁止損你真的受得了麼?還能冷靜的操作麼?這樣的操作最後真的迴避了震盪行情麼?NO,它還是會在小週期遭遇頻繁的止損,為啥,小週期震盪行情更多嘛,因為週期越小,震盪行情越多,這個是永遠不變的規律,不會因為你換了一個週期,就沒有震盪行情了,這個邏輯要搞清楚,很多難題在任何週期上都天然存在,無法消失。】

【解讀3:回到作者的初衷,他的目的是為了更好的應對震盪行情,不管你小週期用小時還是分鐘,結果還是無法逃避小週期的震盪,所以躲得過初一,躲不過十五,那麼為什麼還要這麼折騰呢?難道震盪行情沒有別的優化策略麼?】

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好了,以上就是我對這個震盪行情應對方案的解讀,也是對“大週期定向和出場,小週期入場和止損”,這種手法的利弊做出再次全面的剖析,總體來說原作者這種看大做小的做法算得上是交易策略上的一個重要的突破和創新,不知道是不是作者獨創發明,手法值得思考,有一定借鑑作用,這裡說3點,供大家參考

1、如果使用此策略,只能過濾一些噪音,降低小週期的交易次數,提高交易質量,小週期的勝率會有一定提升,但是盈虧比會下降,因為原來用小週期出場早,利潤回撤小,現在用大週期出場晚,利潤回撤大,到大週期如果不能很好的延續,容易很多次都是白乾、保本平推,沒有什麼利潤,如果你能接受這種結果,可以自己嘗試和優化,但是多週期交易系統的設計比較複雜,大週期怎麼選,小週期怎麼選,你一定會糾結,其次,你能否忍受大週期出場信號滯後的問題麼?你能否忍受小時、分鐘這些小週期入場帶來的頻繁止損、平推的問題?如果能想清楚了,可以自己回測看看效果,當然回測起來會比較麻煩,因為你要2個週期來回看信號。

2、這種策略,並不能搞定70%的震盪行情,因為大週期有震盪,你躲過去了,小週期的震盪你還是躲不過去,所以建議大家還是先搞定某個單週期,能穩下來,再考慮添加其他的週期過濾。

3、大週期定向的作用我個人認為更多的在於過濾,大週期定向,小週期入場和出場,這種思路我反而比較認同,效果可能會更好。

最後留個彩蛋:

期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

1分鐘單週期入場和出場

期貨:看大做小真的能搞定70%的震盪行情麼?

日線定方向,1分鐘進出

2圖對比,大家能看出什麼?


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