上一篇我們瞭解了勢。大概清晰了勢是個什麼東西。有人說這沒用啊，沒法用於賺錢。有人說實際市場根本不是這回事，一點兒沒用。這確實是有道理的。知道這東西是啥是沒有辦法讓你賺錢的。實際的市場也不可能有這麼完美的正態分佈。筆者寫這系列文章的目的，本就不是為了教你賺錢的方法。只是通過數學的語言提供給你另一個角度去看待這些問題而已。如果要賺錢，其實很簡單，堅持海龜交易法就行了。森林裡最老的驢子已經用其穩定盈利5年了。本金共翻了
10倍，年化50%多。仔細想想這數據可是很恐怖的。本金有10w，20年後可是10億啊，好吧，《海龜交易法》這本書歡迎您。言歸正傳，這一篇我們要解決的問題是“順”這個字。
為什麼順勢？
最近期貨市場很熱鬧，基本走出了牛市的格局。但為什麼還有這麼多人前赴後繼的逆勢做空？這幾天各大社交平臺和知乎都有人在喊要空黑色系。發改委喊調控價格就能做空了？交易所上調交易費和保證金就能做空了？我就不明白了，難道不知道要順勢操作嗎？有可能摸頂抄底所帶來的快感遠超慢慢穩定盈利的快感吧。我想其中有很大一部分也有可能是不瞭解勢，或者對其理解不透徹。順勢而為只是這些人掛在嘴邊的東西。實際操作時完全沒把其放在心上，總是想賭一把。想在投機市場長久的活下去，再怎麼也繞不過去的一個問題就是交易哲學。說的直白一點，你賺的到底是什麼錢？作為趨勢交易者，我賺的是趨勢的錢。作為分級基金折溢價套利，我賺的是韭菜的錢。初心者最容易犯的錯誤是既想做趨勢，又想在中間高拋低吸，兩頭都賺。可惜到頭來也只是兩手空空。在牛市中最佳的操作方式是持有，在熊市中最佳的方式是空倉。這是對於大多數投資者公認的最佳的賺錢方式之一。其本質也是使用了順勢而為的概念。那勢到底有什麼作用？順勢有什麼好處？我們可以從數學的角度來看一看這個問題。
廣義上勢有兩種作用。
一 過濾器
二 開平倉條件
過濾器對於單做股票的人有可能不是特別熟悉，但對於做期貨的人基本耳熟能詳了。但我講一些常見的說法，你就知道過濾器到底是啥東西了。牛市持有，熊市空倉。Macd零軸上方為多方掌控區域，下方為空方掌控區域。其中所說的牛市、熊市和零軸都是一種過濾器。過濾器是一種幫助你確定開單方向的規則。這種規則能夠提高你操作的勝率或者盈虧比。有經驗的老投機客一定明白過濾器的重要性和實用性。我們所用的這些過濾器大部分都是使用了勢的指標。那過濾器為何是有用的？其實其本質是空間的問題。舉個例子
一目瞭然，這三張圖價差1>價差2>價差3。三種情況分別對應了三種不同的市場趨勢。同樣的指標，同樣的金叉買入，死叉賣出，由於市場趨勢的不同，所造成的價差是不同的。而價差即是我們一買一賣所獲得的利潤。在很多情況下，價差3很有可能是負值，也就導致了我們的虧損。老司機們所說的難操作和空間不夠，大致上就是圖中所表達的意思。我們在實際使用指標時也經常能發現這樣的問題，同一個指標有時有用，有時沒用。也就是這個道理。如果我們想竟可能少的在第三種金叉情況下開倉，那麼就需要過濾器去輔助我們判斷。從圖中我們可以明顯看出，使用趨勢作為過濾器是十分合適的。
我們來舉個實際的例子，使用經典的kdj指標對螺紋主連2009/3/27至2016/11/11進行回測。
多頭 開倉條件：金叉 平倉條件：死叉
空頭 開倉條件：死叉 平倉條件：金叉
週期：1小時
手數：1手
過濾器為ma20，收盤價在過濾器之上則不開空，收盤價在過濾器之下則不開多。
我們分兩種情況回測數據，一種不使用過濾器，一種使用過濾器。
結果如下：
從表中可見，使用了過濾器後降低了總的交易次數。這很好理解，過濾器會過濾掉一部分的交易機會，ma20的過濾器基本過濾掉了一半的機會。但其提高了4%的勝率。
雖然加載過濾器後，淨利潤有所下降。但是有過濾器的系統足足降低了總虧損的一半多 。從收益風險比我們也可以看出，加載過濾器的系統是優於無過濾器的。
加載過濾器後，盈虧比也有一定幅度的提升。最大回撤降低了一半不到。但平均盈虧竟然提高了1倍。這說明加載過濾器後，系統的效率還有了顯著提升。
以上的實例我們充分了解了趨勢作為過濾器的作用。雖然過濾器的使用減少了交易次數，但每次的交易質量得到了保證。盈虧比和勝率都有一定的提升。過濾器可以減少一部分低期望的交易，降低系統的最大回撤。當然過濾器也會過濾掉一些好的交易機會，這是無法避免的結果。犧牲掉這些機會所換回系統的提升是十分划算的買賣。一個系統交易者必須瞭解並完全接受這一點。不能因為使用過濾器錯過一次兩次較大盈利的機會，而有情緒上的波動。最終導致不遵守系統而走向毀滅。
趨勢的第二個使用方法式直接將其作為開平倉的條件。趨勢交易者的盈利基礎是趨勢，那麼也可將趨勢作為其買賣的準則。當趨勢出現時開倉，當進入震盪或者趨勢終結反轉時平倉或反手開單。這種操作方式也即是俗話的右側買入，右側賣出。不知讀者是否有接觸過海龜交易法則，其中開平倉條件是突破20日新高或者新低。其本質也是一種尋找趨勢的方式。還記得上章節所描述的3種市場狀態否？有趨勢的市場更容易出現極值，而均值迴歸的市場很難出現。如市場出現近日內的高點，則市場出現趨勢的概率則大增。從這點看海龜交易法的抓趨勢的能力還是十分出色的。利用道氏理論的破前高或者前低開倉也是一種使用趨勢的方式。
對於將趨勢作為開平倉條件的交易者。筆者較為推薦的方式是趨勢出現時順勢開倉，在趨勢反轉時平倉或者直接反手。我猜想青澤老師在《十年一夢》中描述的應該也是類似的操作系統。這種操作系統其本質是包容震盪。因為在實際的交易中，交易者是無法準確的獲知此時此刻市場的狀態。更無法預知市場狀況未來的變化。所有趨勢和震盪的劃分，只有等市場走出來後才能得到確認。這種交易系統巧妙地避免了震盪和趨勢的矛盾，解決了在震盪市場多次假突破所帶來的挫敗感問題。但隨著所帶來的問題是較大的單次虧損數額和較長的持倉週期。較大的單次虧損數額導致每次交易的倉位不能太重。而較長的持倉週期所導致的低資金使用率則需要提高倉位去彌補。這兩者的利弊和矛盾是需要交易者所去協調的。此類系統還有一個天生的特點是不怕大震盪和小震盪，但是在“恰到好處”的震盪中會是十分不利，一但碰到這種震盪，往往會有顯著的回撤。這對於交易者的心理承受能力也是十分大的考驗。所以此類交易系統也需要適合個人的性格秉性，才能獲得最大的執行力度。
具體到如何順勢的技術問題。大家有可能對使用什麼技術指標去順勢十分感興趣。但筆者認為這是最不重要的事情。在這裡也不會就單個指標詳細去描述。順勢的道已經理清了，術的問題就是仁者見仁智者見智了。我的建議是，挑選你較為熟悉的一兩種趨勢類指標去研究足以。無論你是使用均線多頭排列，中長期均線，道氏理論等方法。最終在較長的交易時間後，趨勢交易者們的利潤是相近的。這是因為趨勢交易的利潤來源不是被某個技術指標所決定，而是由市場的狀態所確定的。
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