任何一個成功的交易者，必定具備四要素：
①合理的交易理念
②合理的交易方法
③合理的資金管理
④頑強的意志力
今天就四大要素中的交易方法——交易系統，做一個分享。
一個交易系統的好壞，有兩大衡量指標：勝率和盈虧比。
一個稱得上好的交易系統，勝率大致上在50%左右即可。當然在30%以上的勝率也可以算是好的，操作中還有其他方法可以彌補。也有勝率超過70%的，那是超級好的交易系統。
一個稱得上好的交易系統，盈虧比最差也應該在2:1以上，有的交易系統的盈虧比甚至達到5:1。至於為什麼說盈虧比最差也應該在2:1以上，如果你明白了行情是以趨勢形式發展的，就明白了。
我發現市場上很多人學習研究交易過於理科化（公式化精確化)，他們總是在應用一些軟件去測試交易系統，得出的都是一些非常精確的數據。
他們完全不明白概率是一個什麼概念。概率，是一個“大約的”、“模糊的”概念。
交易不是用繁瑣的、不切實際的方法去探索的。交易的探索應該是智慧化的！什麼是智慧化？請看下面的你從未聽說過的探究思路。
交易的本身和交易的探索可以很簡單，簡單到你想象不到的簡單。假如做多空雙向交易、連續交易，那麼觀察交易的結果可以用這樣的方法：2次一多一空的交易看成是1對交易。（即多單交易結束之後就是空單交易）
每1對（一多一空）的交易結果，必然呈現出以下的6種結果中的一個：
①兩盈；
②兩虧；
③兩平；
④一盈一虧；
⑤一盈一平；
⑥一虧一平。
把上述12次6對的交易結果做一個大的組合，每一對交易結果分別出現上述6種結果中的一個，不重複。那麼6對交易結果分別出現上述6種結果中的一個，不重複。那麼6對交易的結果是：
兩盈+兩虧+一盈一虧+一盈一平=四盈+四虧+四平。如果以12次總交易數計，勝率是33%，如果把打平的交易次數去掉，勝率是50%。
現在我們假定一個交易系統如上述的勝率，33%-50%，盈虧比以最差的2:1計，那麼我們來看看交易的結果會怎麼樣：
①兩盈，盈4個單位；
②兩虧，虧2個單位；
③兩平，無盈虧；
④一盈一虧，盈2虧1，淨盈1個單位；
⑤一盈一平，盈2虧0，淨盈2個單位；
⑥一虧一平，盈0虧1，淨虧1個單位。
把上述盈虧結果加起來：4-2+0+1+2-1=4個單位，即每6對多空輪換交易下來的結果是淨盈4個單位。
假如盈虧比上升到5：1，結果是10-2+0+4+5-1=16個單位，即每6對多空輪換交易下來的結果是淨盈16個單位。
注意：上述的交易結果是為了說明問題的一種巧合的假設，6對交易正巧把6種結果不重複地走一遍。實際交易中可能很少遇到這樣的情況。
但是，隨著交易次數的增加，在經歷了120次、1200次、12000次、甚至更多的交易操作，這樣的概率就會顯現——這就是一個勝率33%-50%的交易系統在正確合理嚴格的操作下長期而言必勝的理論依據。
為了徹底打消學習者心存的疑慮，我把理論上存在的極端情況做一個假設：一個50%勝率的交易系統，意味著每2次交易中有1次是錯誤的交易。但是2次交易的統計樣本過於小了，不具備統計學意義，因為僅僅2次交易，會有3種可能的結果：2次交易一對一錯；2次交易兩對零錯；2次交易零對二錯。
我們要把統計樣本放得足夠大，才有統計學上的實際意義。現在我們假定做了100次交易（其實這個樣本還不夠大，但是在此足以說明問題），理論上說存在出現50次盈利和50次虧損的可能性，同時在理論上存在著這樣一種盈虧排列的可能性：50次虧損可以全部出現在第1次至第50次的交易上，從第51次至第100次交易全部盈利。
當然也存在著倒序的可能性。為了足以論證題目的觀點，我用最差的方案。如果最差的方案都可以確保長期盈利，那麼其他的可能性方案全都可以了。
一旦出現這樣的盈虧排列，按照2:1的盈虧比計，雖然總賬是-50+100=50個單位淨盈結果，但是由於前面50次的連續虧損，無論在資金上、還是在心理上，對絕大多數的交易者而言都是無法交易下去的——資金上可能已經爆倉了、心理上也已經徹底被連續的失敗虧損的交易擊垮了。
如果現實交易中真的存在這樣的假定，我們的交易風險太大了！
現在看一看實際的交易情況如何：
一個被設計出來的交易系統，如果在實際交易中，無需說連續虧損50次，即使連續出現五六次以上的虧損交易，那麼這個交易系統的設計意味著存在重大缺陷（這裡的前提條件是交易者完全按照交易系統的正確使用方法嚴格執行的）。
因此，上述從第1次至第50次連續出現虧損的理論上的假定在實際交易中是不存在的。
現在，我們再來看一看在開始交易的第一個12次6對多空交易中出現的極端不利情況，以一個合理的交易系統為前提（即不會出現連續五六次以上的虧損交易為前提），那麼出現最差的交易結果是連續虧損6次、加上6次打平的交易結果。
如果出現這樣的極端的盈虧排列，虧損是-6+0=-6個單位，這種極端情況在實際交易中是存在的，由此我們明白了為什麼我們交易者在交易過程中必須使用合理的資金管理方法了。
不然，一個理論上必勝的交易系統，在實際交易中輕易地就被打敗了。
把最差的極端情況做了合理的應對預案後，我們還有什麼可疑慮的呢？
隨著交易次數的增加，達到了一定的統計樣本，50%的勝率必定會體現出來，否則就不能稱之為一個50%勝率的交易系統了。
在上述整個推演過程中，我沒有把交易成本手續費計入，因為只要不是胡亂操作，交易成本手續費在交易的盈利中不值一提，信不信由你。
如果有人非要強調手續費過高而無法獲利，那麼我告訴你，即使免除你的交易手續費，你也不能獲利，道理自己去想。
這篇文章，對於很多人來說，需要花不少時間想明白，因為世界上沒有人這樣對你說交易。
想明白了，你會一下子在交易的認知上頓悟。
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