外匯交易趨勢線的突破現象伴隨著趨勢的反轉而產生，但這並不具有必然性。
換句話說，這個原則雖具有相當的可靠性，但並非沒有例外。解答這個問題也要牽涉到不少主觀性的成分。
一般地說，收市價格越過趨勢線要比僅僅只有日內價格穿越趨勢線更有分量。再進一步，有時甚至只有一個收市價的穿越還不足以說明問題。
為了辨識有效的趨勢線穿越，排除假突破信號（所謂“拉鋸現象”，技術分析者必須確定一些趨勢線的突破確認原則，並設計一些時間和價格“過濾器”作為趨勢線有效突破的標準。這裡所說的價格，依據經典的道氏理論，是指收盤價。
在某些情況下，何謂上漲破位，何謂下跌破位，在判斷上相當主觀。解決的方法之一是設定一種客觀的衡量標準，例如向上突破3%的淨變化幅度才視為上漲。通常認為，當一日以上的指數（價格）運動造成方向淨改變的幅度大於指數（價格）本身的3%時，則稱之為上升趨勢或下降趨勢的突破。
許多人把收盤價穿越趨勢線的幅度超過3%作為有效突破的確認。所謂3%穿越原則便是“價格過濾器”的一例。這種價格過濾器主要用於鑑別趨勢線是否有效突破，它要求收市價格穿越趨勢線的幅度至少達到3%，才能判定為有效突破。不過，因為期貨交易實行的是保證金交易，所以3%原則一般不太適用於金融期貨的交易，例如股指期貨和利率期貨。
我認為，價格從下向上突破壓力線時，可以參考3%這條原則；而價格從上向下跌破支撐線時，應採取一旦破位就離場的原則，而不要教條地去等幅度超過3%，因為3%對於大頭寸或者期貨頭寸的幅度是相當大的，對於很多小散來說所引起的巨大虧損是難以承受的。
這裡有一個經驗值可供參考，低一個級別運動幅度的最小波動幅度通常為本級別運動最大幅度的3%。也就是說，日常波動幅度的最小波動幅度通常為次級運動最大幅度的3%;次級運動波動幅度的最小波動幅度通常為基本運動最大幅度的3%。需要注意的是：3%只是一個參考值，不能機械地、絕對地理解這個數值。
從歷史資料來看，由於指數的絕對值在牛市的頂部比熊市的底部大得多，因此：指數長期上漲之後，從高點回落的下跌幅度超過上漲幅度的3%以上時，代表市場已經處於頂部狀態；指數長期下跌之後，隨後的漲幅為6%以上時，代表市場已經處於底部。這種表述似乎更合理一些，具體情況還要具體分析。
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